C. Truong, L. Oudre, N. Vayatis. Selective review of offline change point detection methods. Signal Processing, 167:107299, 2020. [journal] [pdf] 이 논문은 다변량 시계열에서 여러 변경점을 오프라인으로 감지하는 알고리즘에 대한 선별적인 검토를 제공합니다. 변경점을 찾는 방법론은 광범위한데 저자들은 이 광범위한 연구 분야를 세 가지 핵심 요소를 기반으로 설명하고 있습니다. 선별적인 검토인 이유는 해당 구조를 따르지 않는 방법론은 제외되었기 때문이며 이는 한계에도 언급되어 있습니다. 해당 논문은 비용함수 기반의 최적화 문제로 변경점을 찾지만 베이즈(Bayesian) 기반의 접근법의 경우 확..

이번에 소개해드릴 내용은 시계열이나 신호 데이터에서 변화를 찾는 기법인 Change point detection입니다. 진행했던 프로젝트에서 공정 과정에서 유의미한 피처를 도출하기 위한 하나의 작업으로 Segmentation을 진행했고, Segmentation을 하기 위해 Change point detection 기법을 활용했습니다. 최종 목표는 유의미한 피처 도출이었고, 데이터의 변화가 발생한 구간을 나눠 보다 유의미한 피처를 도출하고자 하였습니다. 해당 글에서는 Change point detection 이 무엇인지, 어떻게 활용되는지, 알고리즘에는 어떤 것들이 있는지 간단한 실습과 함께 설명하고자 합니다. 1. CPD 개요  CPD(Change Point Detection)이란 시계열 데이터의 특성(..